Wolf
Witam wszystkich..
Mam wielka prosbe moglby ktos podrzucic mi jakies zadanka z ostatniego kola (rozwiazane oczywiscie) kurcze nie moge tego ugryzc...
No jak dziś zrobię to wrzucę jak nie zapomnę :)
Jeśli mógłbyś dodatkowo zeskanować i zarzucic tutaj zadania z macierzami incydencji (chodzi mi generalnie o budowanie tychze macierzy i te myczki z wykreslaniem z 2 kola - bo nigdzie nie ma tego jak to zrobic) to bylbym dozgonnie wdzieczny...
PS. Mam pytanie. Zadanie z metodą N-R. Wprowadzone jest zaburzenie. Przeprowadzam symulacje ową metodą w przypadku modelu z zaburzeniem i bez zaburzenia. I moje pytanie jest nastepujace: jak mam interpretowac wyniki? jakie sa mozliwosci w przypadku otrzymania wartosci (0;0) w roznych iteracjach w zaleznosci od tego czy bylo zaburzenie czy tez nie. Zadania pierwsze w wiekszosci testów (II Koło).
Zadania II koło 07/08 - incydencja będzie może jutro.
http://img529.imageshack....dsci2538oh5.jpghttp://img529.imageshack....dsci2539ag4.jpghttp://img529.imageshack....dsci2540ug8.jpg
... i te myczki z wykreslaniem z 2 kola - bo nigdzie nie ma tego jak to zrobic) to bylbym dozgonnie wdzieczny....Wszystko jest rewelacyjnie opisane w ksiazce.. kazdy krok
a co z zadankami z 3 kola?? wrzucisz..?? bardzo prosze.. bo nie kumam o co w tym chodzi
kto wie w jaki sposób wyznaczyć parametr alfa1 w metodzie naiwnej z trendem nieliniowym? Z KMNK raczej nie można, bo to model autoregresyjny, więc byłaby autokorelacja składnika losowego
Otóż ALFA, czy tam BETA w metodzie naiwnej z trendem NIELINIOWYM to stosunek wartości ostatniej obserwacji do wartości obserwacji przedostatniej :] Inaczej rzecz ujmując ALFA=Yt/Yt-1
wrzucę trzecie koło i dorzucę też macierze incydencji łącznie z takimi "dziwnymi" przypadkami bo dziś się dowiedziałem jak zrobić.
Ale to dopiero jutro :)
To pisałem ja... Visterio :)
P.S. na metodę naiwną z trendem nieliniowym istnieje jeszcze alternatywny wzór.
Yt / Yt-1 = Yt-1 / Yt-2
po przekształceniu
Yt = Y^2(t-1) / Yt-2
I ten wzór jest zaakceptowany przez Dr Kelma - dziś na konsultach byłem. Poza tym.. własnie taki wzór był na wykładzie.
Tamten wzór od Karoli (który pochodzi chyba od Dr Kębłowskiego) jest również prawidłowy ale co do metod naiwnych jest kilka podejść i oba są prawidłowe. Ten wzór "od Karoli" jakby bardziej uśrednia prognozy, a ten "ode mnie" bierze bardziej pod uwagę ostatnie obserwacje :)
To pisałem ja.. Visterio :D
no ten wzór "od Visterio" też widziałam, tylko, że mi głupoty w zadaniu wychodziły, dlatego pytałam. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
oto nowe zadanka... więcej będzie późnym wieczorem lub jutro (ale raczej jutro)
http://www.galanty.internetdsl.pl/Visterio/1.JPGhttp://www.galanty.internetdsl.pl/Visterio/2.JPG
ma ktos moze opracowane pytania teoretyczne z kol z tego roku?
a takze: czy moglby ktos odpowiedziec na te pytania? :
1 Czy na podstawie analizy reszt dynamicznego rozwiazania bazowego modelu ekonometrycznego poza okresem proby mozna wnioskowac o predyktywnych wlasciwosciach modelu? Dlaczego?
2. Czy wprowadzenie do modelu wielorownaniowego zaburzen reprezentujacych skladniki losowe zmieni wyniki symulacji dynamicznej. Wyroznij odpowiednie przypadki.
3. Uzasadnij celowosc przeprowadzenia weryfikacji reszt oraz badania kompletnosci modelu.
Gdzie to jest w ksiazce???
z gory dziekuje
Zadania II koło 07/08 - incydencja będzie może jutro.
http://img529.imageshack....dsci2538oh5.jpg
http://img529.imageshack....dsci2539ag4.jpg
http://img529.imageshack....dsci2540ug8.jpgjesteś pewnien że te rozwiązania sa dobre?? bo w pierwszym zad w okresie t+1 za cholere nie chce mi wyjsc tak samo
Szkrabiczek, z tego co widzę to chyba tak.. wyniki są bardzo sensowne.. nie wiem dlaczego nie chce Ci wyjść. Co masz inaczej niż ja?
[ Dodano: 2008-09-20, 23:11 ]
w okresie t+1 mam wektor f [3 1.4] (przenosze na inną strone niż Ty ale to przecież nie ma znaczenia bo macie H też wtedy wygląda inaczej i powinno wyjść to samo)
chyba masz bład w równianiu y(3t+1) tam powinno być -0,4 bo y2=-2, chyba że mi się coś pokręciło.
ta... -0,4 z rozpędu pomyłiem znaki- no ale.. ;) wrzuciłem tutaj, żeby pokazać ideę ;)
[ Dodano: 2008-09-21, 00:00 ]
ok! a teraz wytłumacz mi skąd wiemy która zm. jest osiowa :) prosze
ja to robiłam na odwrotnych znakach i myslałam że dlatego mi nie wychodzi
o rany.. w książe jest ładnie wytłumaczone.. osiowa jest tam gdzie pojawia się "1" na przekątnej w macierzy incydencji
[ Dodano: 2008-09-21, 00:27 ]
dzięki :) nie lubie tej książki ;)
jak tam nastroje przed jutem? :) Wszystko umiecie? :)
ja nie do końca ;)
ma ktoś może jakieś opracowanie teorii??
Pisemny za nami, teraz trzeba się uczyć do ustnego. Ktoś coś słyszał o piątkowej odpytce, jakieś przecieki? Czego tak właściwie się uczyć? Może ktoś ma pytani spisane z czerwcowego ustnego?
gdzieś na forum są juz tematy ;]
A jak Wam ogólnie poszło ( i Waszym kolegom?)
Czy my mamy umieć wyprowadzenia np. wariancji błędu prognozy? Jest to w książce ale może ktoś z kadry prowadzącej ćwiczenia powiedział, że to nas nie obowiązuje?
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plptsite.xlx.pl