Wolf
Czy ktoś zna dokładne wymagania na egzamin ustny z teorii ekonometrii 2?
1) numery rozdziałów, które należy opanować a które podrozdziały można pominąć.
a) W książce Teoria Ekonometrii
b) W tej drugiej książce, której tytuły nie pamiętam:(
2) Czy obowiązuje nas cały materiał realizowany na wykładach?
3) Które wyprowadzenia znać trzeba, lub (pewnie będzie łatwiej wymienić) których znać nie trzeba?
* Czy ma ktoś może jakiś spis pytań z ubiegłych lat zadawanych na egzaminie? Jeśli tak proszę o przesłanie mi skanu lub zdjęcia i roześlemy.
Ja skserowałem sobie jakos w tamtym tygodniu kartke z okolo 40 pytaniami które obowiązywały rok temu. W tym roku jak wiemy troche sie pozmienialo. Jeden prowadzacy sie zmienil, doszedl jeszcze jeden egzaminator, przybyło materiału. Było by dobrze doweidziec sie dokladnie jakie tematy nas obowiazuja.
[ Dodano: 2008-01-26, 11:06 ]
A zapodałbyś te pytania gdzieś tu albo mailowo? Bo ja ich nie mam. A nad odpowiedziami chętnie pomyślę, chyba że jest jakiś gotowiec.
W obliczu konieczności przyswajania wiedzy teoretycznej z rachunkowości teoria ekonometrii jaki mi się jako wybawienie. Dlatego zaraz biorę się za ARCH-e zamiast zgłębiać dzieło pani Śnieżek
No ja tez obejrzalbym te pytanka, a niestety ich nie mam Takze ja tez bym prosil ;] A tak by the way to rozwniez z checia zaznajomilbym sie z obowiazujacym zakresem materialu
Ja bym się w tym zakresie kierowała sylabusem ze strony katedry. Chociaż wydawało mi się ostatnio jak tam patrzyłam, że pod sam koniec są jakieś takie rzeczy tam wypisane o których nie było na wykładach.
[ Dodano: 2008-01-26, 13:57 ]
Napisałem maila do mgr Grabowskiego więc pewnie niedługo się dowiem już dokładnie co i jak:)
jak sie dowiesz jak znac, ja jak dzisiaj wroce do domu to zrobie zdjecia tej kartki
14. Analiza reakcji na impuls. a tego to nie było na ostatnim wykładzie z "obserwatorem"? :>
To było u dr Szafrańskiego na Financial Econometrics przy VARach i VEqCMach
Tomkowi odpowiedziałem więc moją odpowiedź zapewne umieści tutaj.
6. Zastosowanie modeli nieliniowych. Estymacja parametrów modeli nieliniowych. Testowanie postaci analitycznej funkcji.
7. Modele o zmiennych parametrach (przełącznikowe, ze zmiennymi zero-jedynkowymi).
Moim skromnym zdaniem, to Was obowiązywać nie powinno, ale nie biorę odpowiedzialności za te słowa.
14-15 Wiem, że to może brzmieć egzotycznie ale powinno było byc podane na wykładzie. Jeśli nie zostało podane, to ścigajcie prowadzących wykład
Odpowiedziałem ile mogłem. Na następne Wasze pytania będę odpowiadał w ramach możliwości z odpowiednim opóźnieniem, gdyż nie planuję w najbliższym czasie często wchodzić na neta.
Pozdrawiam
Mnie ciekawi czy będzie obowiązywała MNW z pełną informacją. Niby nic o niej nie było ale z naszych supertajnych przecieków wynika, że pytania o nią bywały. Ale może teraz już by nie było, skoro nas obowiązywała w zeszłym roku?
Korzystając z okazji zachęcam zainteresowanych do ściągania efektów ubocznych mojej nauki o modelach ARCH w postaci 8,5 stron notatek odręcznych (piękne zdjęcia dostępne w dziale download). Ostrzegam, że polegało to głównie na tym, że przepisywałam książkę "Ekonometryczne modele rynków finansowych". Przy tym o czym była mowa na wykładzie i na co należy zwrócić uwagę są różowe wykrzykniki i tegoż samego koloru dopisek "ważne"
Tomek to napisz co dostales w tym mailu
Kartka z pytaniami z zeszłych lat o której była mowa gdzieś tam na początku i której miały być robione zdjęcia tematu jest od dawna w dziale download pod hasłem "egzamin". Dziś to Krzysztofem cudownie odkryliśmy
a tego to nie było na ostatnim wykładzie z "obserwatorem"? :>Nie no na nim to były te supermagiczne ortogonalne dopełnienia. No chyba że "analiza reakcji na impuls" to jakaś tajemnicza nazwa, czegoś co znamy pod inną nazwą, albo co znamy bez nazwy. W sumie by nawet pasowało - szoki długookresowe itd. To dość powszechne na tych studiach, że często nie wiadomo o co pytają... A na tym przedmiocie tym bardziej
To było u dr Szafrańskiego na Financial Econometrics przy VARach i VEqCMachMnie akurat na tych zajęciach nie było, ale pewnie i tak bym nie wiedziała bo ja po takiemu angielskiemu jak jest na tych zajęciach to nie umiem Emil, jeśli Ty coś wiesz, to oświeć nas, bo może faktycznie to było tylko nie możemy skojarzyć.
No ale z tą częstością to nie wiem o co chodzi zupełnie...
Na razie mail nie doszedł, jeśli nie dojdzie do jutra do południa poproszę o ponowne przesłanie.
:lol: Emil, jeśli Ty coś wiesz, to oświeć nas, bo może faktycznie to było tylko nie możemy skojarzyć.
Robiłem z VARa i VECMów pracę domową i przy okazji trzeba było wykonać analizę reakcji na impuls. Wydaje mi się że tu chodzi o to samo, jeśli chcecie to wyślę Tomkowi i może to zamieścić, ale nie miałem maxa punktów więc są tam niedociągnięcia
Doszedł mail od p. mgr Grabowskiego, oto czego się dowiedziałem:
- obowiązuje nas cały materiał wykładów
- książka "Ekonometria"
rozdziały 3, 4, 10 całe
rozdział 6 bez modeli nieliniowych i "nie powinny obowiązywać" modele przełącznikowe, ze zmiennymi 0-1-kowymi.
- książka "Gospodarka Polski w okresie transformacji"
rozdziały 3,4
Nie obowiązuje:
- wyprowadzenie metody Johansena
- "nie powinno obowiązywać" wyprowadzenie Archy.
Jeśli ktoś życzy sobie zapoznać się dokładnie z treścią maila od p. mgr to proszę dać znać, chociaż wydaje mi się, że treść oddałem bardzo wiernie.
Jezeli ktos moglby, oczywiscie w miare mozliwosci, wrzucic tutaj cokolwiek o tych reakcjach na impuls i tej analizie ekonometrycznej w dziedzinie czestosci.... Bylbym bardzo wdzieczny
A wiadomo kto z czego juz pyta??Czy jest szansa ze mgr Grabowski poda nam zakres wszystkich pytań które zada? Dr. Majsterek Powiedzial ze poda ale juz chyba nie bedzie miec okazji , bo nie mamy zadnych zajęć Istnieje cień szansy by nam jakos to wszystko ulatwić?
A teraz apel do wszystkich. Prosze o wrzucanie wszelkich materiałów i zrobionych przez siebie notatek. Możed podzielimy sie jakos by opracowac te pytania z zeszłoego roku?
Dzielić się będzie ciężko, bo na razie masz Ty jeden i nikomu nie wysłałeś
Prawdopodobnie Ania byla dzisiaj u Majstra i powiedziala ze jezeli cos fajnego sie dowie to niezwlocznie to tutaj umiesci ;]
To ja w takim razie sie spytam czy ktos nie ma przypadkiem jakiejs bardziej metafizycznej wersji ksiazki "Gospodarka Polski w okresie transformacji" (w sensie pdf'a albo skanow)?? Oczywiscie tylko tych rozdzialow 3 i 4:-) No chyba ze ktos chce mi przeslac poczta kserowki to prosze bardzo, bo juz mi sie nie chce jezdzic na uczelnie:P
Dzielić się będzie ciężko, bo na razie masz Ty jeden i nikomu nie wysłałeś Tomaszu, gdzieś powyżej napisałam już, że ta magiczna kartka jest w dziale download od stu tysięcy lat pod hasłem egzamin, także mają ją wszyscy.
No a teraz mówię czego się dowiedziałam.
News dnia jest taki, że nie wiadomo kto będzie pytał jako trzeci. Dr Kelm został do tego wyznaczony ale sam się niechętnie na to zapatruje (osobiście byłam świadkiem reakcji świadczącej o dużej niechęci). Może zamiast niego pytać dr Staszewska lub mgr Kębłowski. Czyli w zasadzie nie wiemy nic.
Jeśli chodzi o koło, to nie zaliczyło 6 osób (nie wiem czy to znaczy że 6 osób nie zaliczyło tego koła, czy że 6 nie jest dopuszczonych) Poszło dobrze. Wyniki dokładne poznamy oczywiście w czwartek.
Co do wątpliwych punktów z programu:
- modele przełącznikowe lepiej znać
- estymację parametrów modeli nieliniowych i testowanie postaci funkcyjnej znać należy na 100%
- metod estymacji parametrów modeli wielorównaniowych nie będzie
- analiza reakcji na impuls to, tak jak Bartek genialnie wyczuł przedostatni wykład "z obserwatorem"
- analizy ekonometrycznej w dziedzinie częstości nie będzie, cokolwiek to jest
Jeśli chodzi o rozwiązania pytań z ubiegłych lat, to ja je tak czy inaczej sobie wszystkie sama dla siebie rozwiążę (w miarę możliwości i potrzeb, bo te o MNW z pełną informacją odpadną) i chętnie je umieszczę. Myślę że najpóźniej jutro rano. Tylko że będą to znów zdjęcia ręcznych notatek, bo nie umiem się uczyć pisząc na kompie.
[ Dodano: 2008-01-28, 15:53 ]
czyli co moze okazac sie ze naucze sie archy i nikt nas z tego nie spyta??:( Przeciez mialo tak byc ze dr Kelm bedzie pytac z archy i innych odmian tej grupy. Dr majsterek z kointegracji a z MNW mgr Grabowski Ehhhh czyli porzadek zostal totalnie zaburzony i nic niewiadomo
a ludziłem sie ze zdam :((((((
Napiszmy maila z prosba do dr Kelma zeby moze sie zgodził na to pytanie nas na TE2, co ??? A w zamian obiecamy ze sie nauczymy i nie bedzie musial sie specjalnie denerwowac na tym egzaminie?
Może kupimy drowi Kelmowi duuuuuuużo pączków na tłusty czwartek, to się "połasi" i przyjdzie jednak do nas
a ja tam slyszalem ze dr kelm ma pytac z 3 rodzialu z Modeli ARCH
Normalnie się wzruszyłam...dobrze, że jeszcze jest JUTRO i POJUTRZE... ;) bo z ekonometrią jestem w szczerym polu ;)
Ok, nie spieram się, bo nie wiem dokładnie.
Jezeli to mialby byc dr Kelm to mysle ze w jego zakres wchodzilyby jeszcze modele z rozkladami opoznien ;]
przerażacie mnie... ja dopiero dochodzę do siebie po dzisiejszej rachunkowości i całym weekendzie nauki tego cuda.... a tutaj widzę, ze zamiast dzis wcześniej spać to chyba musze już teraz zatopić się w ksiązkach... :/ O rany... ja już mam troche dość :P
czyli co moze okazac sie ze naucze sie archy i nikt nas z tego nie spyta??:( Przeciez mialo tak byc ze dr Kelm bedzie pytac z archy i innych odmian tej grupy. Dr majsterek z kointegracji a z MNW mgr Grabowski Ehhhh czyli porzadek zostal totalnie zaburzony i nic niewiadomo
a ludziłem sie ze zdam :((((((
Napiszmy maila z prosba do dr Kelma zeby moze sie zgodził na to pytanie nas na TE2, co ??? A w zamian obiecamy ze sie nauczymy i nie bedzie musial sie specjalnie denerwowac na tym egzaminie?jako osoba powtarzająca ten przedmiot i przez to doświadczona ;) sugeruje żeby nie robić zamętu, nie pisać do nikogo maili, kupować pączków, czekoladek itp Tak będzie najlepiej, trust me
Szkrabiczek, no ale jest to tlusty czwartek i chcielismy kupic paczki nie tylko dla prowadzacych ale i dla zdajacych! Co w tym zlego?
[ Dodano: 2008-01-28, 19:25 ]
nie wiem jak reszta bo ja to i tak nic nie przekłne, w takim stresie się nie da jeść ;)
eeeeee tam ja już od dziś z okazji ustnego z ekonometrii przechodzę na dietę czekoladową i pączka chętnie sobie zjem. To nie te czasy żebym chudła 3 kilo w 5 dni i doznawała permanentnego drżenia rąk 2 tygodnie przed i po egzaminie jak przy zdawaniu jedynki Człowiek się uczy na błędach. zero stresa!!! No a poza tym to jest tłusty czwartek, który czcić należy! Jak dla mnie pączki są super.
Nie no spoko.Juz sie pogodziłem z najgorszym:)ale zdac to musze :)
Puki co jestem jeszcze w polu wiec wracam do nauki.
[ Dodano: 2008-01-28, 20:03 ]
ja raczej tez nic nie przełknę :P
moja obstawka to
rozdziały 3 4 dr Kelm
pytania z rozdz 6 i MNW mgr Grabowski
rozdział 10 i impulsy dr Majsterek
NO tak, a ja się teraz zorientowałem, że chyba się nie podpisałem ze stresa na pisemnym
Prawo, spoko - wywieszą Cię jako Gall Anonim - jak będzie kilku to bierz tam gdzie najlepszy wynik ;) I pamiętaj kto pierwszy ten lepszy ;p
hehe :)
ja raczej tez nic nie przełknę :P
moja obstawka to
rozdziały 3 4 dr Kelm
pytania z rozdz 6 i MNW mgr Grabowski
rozdział 10 i impulsy dr Majsterekwszystko sie poknoci jak pytającym nie bedzie dr Kelm
w sumie i tak wszystkiego się trzeba nauczyć, tak czy siak. A w ogóle wie ktoś gdzie jest opisana MNW? Bo nie wiem gdzie o niej poczytać.
no w książce jest trochę. ale ja bym głównie leciała z wykładu.
No ale, to z MNW trzeba umiec te wszystkie wyprowadzenia tych statystyk (LR,LM,Walda) na niej opartych? Ale to jest kupaa....
no nie wiem, ale wydaje mi się że tak. kupaa to była na jedynce do nauki. teraz to jest lajcik, ja Wam to mowie!
o której w ogole jest ustny z TE2?
o 10, ale pan dr Majsterek prosił o przybycie 20 minut wcześniej... bo zostaną wywieszone wyniki .
książka gospodarka w okresie transformacji, rozdzialy 3 i 4, proszę bardzo ;)
http://rapidshare.com/fil...siazka.rar.htmlhttp://rapidshare.com/fil...iazka2.rar.html
Ktoś ma pojęcie o co chodzi w pyt. 15 - założenia dla z i gamma w testach white'a i B-P?
[ Dodano: 2008-01-29, 11:47 ]
w tym pytaniu o zet i gamma, musisz wypisac ze z to ta macierz zetków a gamma to jakby nasz Y w regresji reszt.
Zety to są te zmienne egzogeniczne od których zalezy wariancja w tescie B-P.
W tescie White'a sa takimi x'ami...dla modelu regresji reszt.
natomiast do 16go. MNK i MNW sa przeciez zawsze numerycznie równoważne, prawda? tylko ze MNW daje sie czesciej stosowac bez jakis kombinacji. Jest bardziej uniwersalne. Ale tak mi sie moze tylko zdawac.
książka gospodarka w okresie transformacji, rozdzialy 3 i 4, proszę bardzo ;) Wielkie dzięki!!!
Propozycje moich odpowiedzi na część pytań są w downloadzie. Wolno mi to idzie. Pominęłam póki co metodę Johansena. Nie do końca jest wszystko to co powinno w pytaniu o KPSS. Breush-Pagan jest wzięty z innej książki, bo ten w naszej do mnie nie przemawiał
Estymator MNW parametru sigma kwadrat różni się od odpowiedniego estymatora MNK i jest obciążony. Wielkosc tego obciążenia wynosi: sigma^2-(2/T)sigma^2, zatem estymator MNW parametru sigma^2 jest niedoszacowany o wartość 2sigma^2/T która jednak zmierza do zera wraz ze wzrostem liczbności próby. Zatem estymator wariancji składnika losowego otrzymany MNW jest asymptotycznie nieobciążony i zgodny, pozostałe zaś estymatory parametrów są równoważne estymatorom MNK.(ksiązka str. 58)
[ Dodano: 2008-01-29, 14:50 ]
no dobra, tylko co ma do tego MNW, ja nie wiem? W sensie do tej niezmienniczości? i czy w ogole ma coś mieć?
No ja rzecz jasna miałam na myśli estymatory parametrów a nie wariancji. I nadal się upieram, że warunkiem tego żeby estymatory parametrów MNW i MNK były równoważne jest to, żeby skł. losowy miał rozkł. normalny (0, sigma^2). Bo jak nie będzie miał normalnego to by się brało pod uwagę inną funkcję gęstości i by wszystko było inaczej a jakby był normalny a nie miał zerowej wart. oczekiwanej to by pod exp się pojawił dodatkowy składnik zależny od wektora parametrów więc pochodne po nim by inne były.
Chociaż z drugiej strony to jest oczywiste i zawsze się to zakłada, więc i tak chyba nie o to chodzi w tym pytaniu . Ogólnie to nie wiem co autor miał na myśli za bardzo.
Zdecydowanie zgadzam się z Tobą Aniu. Dochodze do wniosku, iż także nie wiem o co chodziło autorowi pytania.
wiadomo juz czy dr Kelm bedzie nas pytal ? udalo sie komus dowiedziac jaki jest rozklad pytan miedzy egzaminatorów czy nadal tylko domysly ? :)
Ja się trochę dowiedziałam dzisiaj, ale nie wiem, czy można tak otwarcie... ;) Dr Kelm ma pytać ze wszystkiego co ma arch w nazwie i z tych nieliniowych modeli.
A ma ktoś pomysł na intencje autora w pytaniu nr 22. "Co zrobić z krótką próbą? stopnie swobody". Podejrzewam że nie tak brzmiało w oryginale Jedyne co mi przychodzi na myśl to small sample bias. I ewentualnie w przypadku modeli z rozkł. opóźnień unikanie utraty stopni swobody wywołanej wprowadzaniem opóźnień przez przyjęcie jakiegoś rozkł. opóźnień i przekształcenia.
Ma ktoś jakieś odmienne odkrywcze pomysły?
Jedyne co moge dodac...to ze wiele pytan brzmi jakby autor nie wiedzial co ma mysli, a raczej jakby spisujacy tresc nie mial pojecia o czym trzeba bylo mówić.
co do małej próby, to prócz small sample bias i ostroznosci z rzedem op. to tez nic odkrywczego nie wpada mi do głowy, ale akurat takie zagadnienia to dla mnie tatalna abstrakcja ;)
No moim zdaniem prawdopodobna jest druga wersja - spisujący treść nie wiedział o co kaman Dziękujemy robalowi ekonometrycznemu za wypowiedź
Dr Kelm ma pytać ze wszystkiego co ma arch w nazwie i z tych nieliniowych modeli. to zdecydowanie dobra wiadomość a o jakich nieliniowych modelach mowisz? te ktore tez mają arch w nazwie?
pewnie o tych co zajmuja podrozdzialy 1-4 z rozdzialu 6 z ksiazki ;) tam jest o nieliniowych plus estymacja, plus testowanie ;)
mialo ich nie byc :/ tak napisal przynajmniej mgr Grabowski Tomkowi
[ Dodano: 2008-01-29, 19:30 ]
akurat te modele nieliniowe, jak chodzi o estymacje to sa proste jak stołowa noga, po prostu pochodne, co do przełącznikowych, to chyba warto to przejrzeć. Myślę , że każdy egzaminator najlepiej orientuje się w swoim zakresie pytań. Zresztą z czego mógłby pytać dr Kelm prócz ARCHy? chyba jeszcze z transformacji ADLa w Bardesa i Bewleya i z modelu rozkładu opóźnień w postaci Koycka i Almon.
Jak chcesz moge Ci zeskanować i wysłać notatke z książki o nieliniowych, ale zanotowałam tylko o estymacji i testowaniu, bo reszta taka logiczna jest.
No niestety Krzychu musisz sie tego uczyc, jezeli chodzi o ARCHy to o ile przypominam sobie z wykladu nalezy umiec:
- model ARCH
- model GARCH
- model HARCH
- pojecie grupowania wariancji
- miary dopasowania w modelach ARCH
mialo ich nie byc :/ tak napisal przynajmniej mgr Grabowski Tomkowi
[ Dodano: 2008-01-29, 19:30 ]
aha
a co do tych archy to fajnei ze tak mało. Juz bałem sie ze wszystkee te arche obowiązują. Choć przyznam ze Harch nie jest do konca dla mnie zrozumiały
Aniu, czy jest jakiś specjalny powód dla którego opuściłaś pyt 5 i 8?? Czy to nas nie obowiązuje czy raczej uznałaś że to za proste zeby opracowywać??
a czy będzie reszta twojego opracowania? :)
Aniu, czy jest jakiś specjalny powód dla którego opuściłaś pyt 5 i 8?? Czy to nas nie obowiązuje czy raczej uznałaś że to za proste zeby opracowywać??Nie nie, chyba wspominałam że Johansena sobie narazie odpuściłam, ale obowiązuje jak najbardziej. Nad 5 też pomyślę jeszcze.
Reszta tego co zrobiłam powinna już być zamieszczona tam gdzie zwykle, ale niektóre rzeczy pominęłam. Na część nie mam pomysłu a na część nie mam siły
Mała errata do części 1: na stronie 5 przy DF powinno być w statystyce alfa-1 w liczniku przy tak sformułowanej hipotezie. No i jeszcze ten rysunek do niestacjonarnej to bardziej pasuje na niestacjonarność związaną z trendem niż z błądzeniem losowym. no ale błądzenie losowe to ciężko jednoznacznie narysować bo to różnie może być (w tym miejscu dziękuję Nowakosiowi za krytyczne spojrzenie na moje wypociny ) .
Jak ktoś coś znajdzie jeszcze co jest źle to proszę mówić.
Co do pytania 16 to odsyłam do dyskusji powyżej.
Pyt. 17 - nic mi nie przychodzi na myśl poza tym ze jeżeli skł. losowy nie ma rozkł. normalnego to podstawowe statystyki testowe nie mają pożądanych rozkładów, co wynika z zależności między rozkładami. Przedziały ufności też są wyprowadzane w oparciu o założenie o normalności skł. los. W MNW to rzekłabym, że rozkład normalny ma kluczową rolę, no bo funkcja wiarygodności jest wyprowadzana w oparciu o funkcję gęstości skł. los. No a Johansena jeszcze nie ruszałam, jak mówiłam. Tak bym widziała odpowiedź, ale nie wiem czy to dobrze i czy wszystko.
Pyt. 20 - trochę narazie nie wiem o co chodzi
Pyt. 21 nie obowiązuje
Pyt 22 - odpowiedź gdzieś na forum jest (to co wymysliłam, ale nie wiem czy ok)
26 - narazie odpuściłam, ale może jutro napiszę
30 - nie wiem o co kaman, jak ktoś ma pomysł niech mówi
I dalej już odpuściłam na dziś, przy czym 32 nie obowiązuje.
Wielka prośba do mgr Grabowskiego. Prosilibysmy by nakreślić nam sytuacje kto z czego pyta. Może da rade dać jakieś przykładowe kilka pytań któe mogą paść u Pana jako pytającego
Jeszcze jedno pytanko mam do Was. Wie ktoś jak krok po kroku wygląda przekształcenie VAR do VECM? Albo ewentualnie gdzie to można znaleźć? Jeśli tak, to dalcie znać, albo zamieśćcie albo cokolwiek, pliiiiiz.
mam to chyba w wykładach z tamtego roku, ale nie jestem pewna na 100% mogło mi się coś uroić :) jutro sprawdze bo zostawiłam zeszyt w samochodzie
Ładnie jest wytłumaczone to przejście w książce "Ekonometria współczesna" pod redakcją naukową Magdaleny Osińskiej.
a masz skaner albo cyfrówkę coby zamieścić przekształcenie ? :)
OK. wpadlam na to jak przeksztalcic VAR do VECM :) zeskanuje i prześlę gdzie trzeba :)
Jeśli ktoś ma ladnie rozpisane z albo chce mu sie tutaj napisac i przybliżyć temat MNW - co z tego konkretnie obowiązuje i jak to wszystko rozumieć to będe wdzięczny
nie znalazłam niestety var - vecm, ale znalazłam coś co może dotyczyć pytania 16:
http://www.fotosik.pl/sho...6b177ee57145af7http://www.fotosik.pl/sho...3fc5fdff78d98ee
Zamieszczam TU przeksztalcenie VAR na VECM
Pytaliście się o materiały do nauki zagadnień związanych z MNW. Tak jak wyżej zostało wspomniane obowiązuje Was wykład.
Ja natomiast postanowiłem zrobić handout z tekstu, gdyż całego tekstu dać Wam nie mogę. Na tym handoucie znajdziecie zagadnienia, z których będę pytał jeśli chodzi o MNW i wzory, poza które nie wyjdę.
MNW-handoutPozdrawiam
:) Dziękujemy :)
No dobra.
Sądzę, że już jest ten moment, że mogę napisać, z czego będę Was pytał.
- oczywiście MNW
- ADL, ECM
-Bardsen, Bewley
-Koyck, Almon, Fisher
Pytań rzecz jasna nie podam ale zakrs tematyczny znacie.
A Emil niech będzie spokojny, Jego praca jest sprawdzona i oceniona.
Do jutra nie planuję wchodzić na internet więc jeśli jeszcze będziecie wątpliwości mieli, znacie mój numer telefonu.
Tymczasem życzę owocnej nauki i powodzenia jutro.
Do zobaczenia.
Pozdrawiam
a inni ?Da rade zdradzić z czego pytają inni prowadzący?
to już chyba jasne. Dr Majsterek z rozdziału 10 i trzecia osoba z reszty materiału :)
Mi sie zdaje że dr Majsterek nie tylko z r.10 ale też 3 i 4, bo r.10 jest krótki, a dr Kelm z nieliniowych i ARCH, GARCH i HARCH + miary zgodności. Myślę, że to dosyć sensownie ;) <pobożne życzenia>
[ Dodano: 2008-01-30, 17:52 ]
po dzisiejszym dniu stwierdzam jedno - było mi wybrać inne studia - niecierpie tego kierunku
kmb, nie łam się! Damy radę! Zacząłeś się wczęsniej uczyć niż ja więc i tak masz lapiej ;)
Jakoś to będzie :) Trzeba wierzyć w szczęście i w dobrze wylosowane pytania ;)
daj spokoj poporstu nie daje juz rady .. jednak powstrzymam sie od komentarzy sam wybralem tą specjalność i wiedzialem jakie są zasady, ale to nie zmienia faktu ze ich nie rozumiem
czy ktoś mógłby wrzucić wykład z MNW i ten przedostatni "z obserwatorem" cokolwiek to było??
MNW sciagnij z tego co Pan mgr dał :) a ten wykład z obserwatorem chciałam cały przepisać, ale to taki galimatias, że nie da się tego po ludzku przekształcić. Ale wrzucam co przepisałam.
a co do tego MNW to wystarczy się nuaycz tych wzorów na 3 (dst)? :P Bo jakie jeszcze przekształcenia do tego?
Nie wiem, ale myślę , że te wzory wystarczą, skoro egzaminator nie wychodzi poza zakres materiału na kartce ;) , że tak to ujmę. Szkoda, że z całej reszty nie ma tak różowo.
Smierdzi kupą ta cała ekonometria...
ehhhh dajcie spokój.... trzeba baaardzo liczyć na szczęście w losowaniu pytań... oj bardzo...
DziemiaN ....ty tak pięknie potrafisz wszystko podsumować :D:D:D
na szczescie chyba lepiej nie liczyc, zdaje mi sie ze jak sie bedzie miec ogolne pojecie to bedzie OK. Przeciez wiemy, że mamy przynajmniej dwie zyczliwe nam osoby na tym egzaminie :)
tylko dwie :) ja juz od 2 tyg mam wizje jak ide do prof W. z 2 od dr Kelma i pozytywnymi ocenami od pozostalych egzaminatorow :/
ten system zaliczenia jest straszny, to ze np nie odpowiem z jednego pytania nie oznacza ze nic nie umiem i musze 2 do indexu dostac :(
taki przyklad
pierwsze kolo 4
drugie kolo 4
egzaminator 1 --> 4
egzaminator 2 --> 4
egzaminator 3 --> 2
srednia 3,6
ocena w indexie 2 no i jaka tu spraweidliwosc
Nie licz na sprawiedliwość, bo ona nie istnieje.
no sprawiedliwość żadna ;P
Ej ale moim zdaniem zadanie 3 od Plichoofki... róznicowanei błądzenia losowego jest źle..
nie powinno być , zę
delta y(t) = y(t-1) + E(t) - y(t-2) - E(t-1) ? Tak robilem przeciez u mgr Grabowskiego na tablicy
i wcyhdzi delta y(t) = delta y(t-1) + delta E(t) dobrze mówię?
pochrzanilam ... sorry Yt=Yt-1 + Et zmęczenie materiału. Y0=0, mamy Yt+1 = Et+1 itd. no to mamy co napisalam Yt= suma t=1 do T Et.
Po jednokrotnym zróżnicowaniu mamy Yt-Yt-1 = suma t=1 do T Et - suma t=1 do T-1 Et, co nam da pierwsza różnica Yy = Et ~I(0)
nie wiem jak wy ale ja umieram ze strachu i mam złe przeczucia ;(
ja mam tak samo. Nawet mi się spać nie chce. Nie potrafie przyswoić sobie wzorów z MNW :(
To jest nas troje
weźcie jeszcze mnie!! jeszcze mnie!!!!
no ja zaraz zaczne przyswajać sobie te wzory o ile jeszcze dam radę ;P
Nie no... śmiesznie jest... a modele nierównowagi? No przecież tgo nie było... :/
ehh, jutrzejsze losowanie to będzie jak trafić 3 w totka. Ide spać!
ja to sie chyba juz dzisiaj nie klade zobaczymy za pare godzin czy sie opłaciło
uoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
tez sie nie kladles?
Matko jak dobrze że mi neta odcięli wczoraj i nie czytałam tego wszystkiego!!! Bo bym się z pewnością denerwowała nieco bardziej.
No, Krzysiu, opłaciło się chyba Twoje niespanie ?
jak miło, lekko i beztrosko się czuję , i nawet sobie na zakupach byłem - ale to już mania, bo kupiłem sobie kolejną książkę do ekonometrii
Z tej radości to może też bym sobie kupiła, gdyby nie to że mam w domu dwie i pół szafki Nie jest dobrze z Tobą Emilu, oj źle jest, źle
[ Dodano: 2008-01-31, 19:09 ]
hehe . Jak wróci socjalizm to bardzo chętnie . na razie jednak poczytam to com zakupił , nie mógłbym odebrać Ci tak interesującej lektury na okres ferii
a ja kupilem harrego pottera versja 7 i zaczynam czytac :P ekonometrii mam juz dosc :)
ja tez
ja tez Też sobie Krzychu kupiłeś Harrego Pottera -rozumiem
kurna.. i jak ja mam tutaj moderować jak nawet admin śmieci? :>
kurna.. i jak ja mam tutaj moderować jak nawet admin śmieci? :>ja myślę Bartku (bo zdarza mi się myśleć ;) ) że za bardzo się przejmujesz - sesja jest - gdzieś trzeba wyluzować ;)
Oj tam już po egzamie, więc możemy sobie poczatować luźno w nieaktualnym temacie Nie denerwuj się... lachonku
;-) Nie denerwuj się... lachonku Nie to żebym podburzał.... ale co Ci Ania pojechała Baaaaaaaaartek
Eeeeee tam!!! Bartek się nie obraża jak tak mówię do niego! Ty lepiej posłuchaj jak Bartek mówi do Igi
Ty lepiej posłuchaj jak Bartek mówi do Igi no wiesz co?! A nikt nie wie jak Iga mówi do mnie ;(
A tym lachonkiem to ja jescze będę - zobaczycie :P prędzej czy później ;)
A tym lachonkiem to ja jescze będę - zobaczycie ooo, co robisz w sobotę wieczór? ;)))
no nie..... mam większe powodzenie jako lachonek niż jako Bartek :hahaha:
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plptsite.xlx.pl