ďťż

Wolf

Orientuje się ktoś może o której jutro jest zaliczenie z tegoż przedmiotu?


o 9.45, ale nie wiem gdzie, gdyż nie było żadnej informacji wywieszonej przy pokoju dr Konarzewskiej
Jeżeli ktoś potrafi to proszę o rozwiązanie zadanka.

Rozważmy trzy opcje inwestycyjne:
Opcja A: (1/2 , 1),(1/2 , 4)
Opcja B: (1/4 , 1),(1/2 , 3),(1/4 , 4)
Opcja C: (1/4 , 1),(1/2 , 2),(1/4 , 4)
Inwestor rozważa wybór pomiędzy opcja A a opcja B lub opcją A a opcją C.
Załóżmy, wyjściowy poziom majątku inwestora W0=100$.
Która z możliwości wybierze kierując się zasada maksymalizacji oczekiwanej wypłaty?
Którą z możliwości wybierze mając awersje do ryzyka oraz charakteryzując się funkcja użyteczności u(W)=W^(1/2) ( pierwiastek z W) ?
Przy jakiej wartości środkowej wypłaty z opcji C (zamiast 2) będzie niezdecydowany pomiędzy opcja A i C?

Za wszelka pomoc z gory dziekuje.
no to zadanie robisz normalnie w zasadzie jak kazde czyli liczysz se wpierw (do pierwszego pytania) oczekiwane wypłaty - do tego niepotrzebna funkcja użyteczności i porównujuszesz. Co do drugiego pytania to wyliczasz użyteczności oczekiwane i porównujesz. a co do trezciego pytania to po prostu w miejsce 2 podstawiasz se x i przyrównujesz oczekiwana użetecznośc A do oczekiwanej użyteczności c - czyli równanie z jedną zmienną. gemeralnie robi sie wszytsko tak samo jak by było wszędzie po dwa a nie po trzy więc tym sie nie ma co zrażać - nie ma po prostu rozgraniczenia na porazke i sukces tylko sa zdarzenia z pewnym prawdopodobieńsywem. pozdrawiam wow ale jestem zajebista
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • ptsite.xlx.pl